نزدیک به 30 سال پیش، بازار ارز فارکس با معاملات انجام شده از طریق تلفن، سرمایه گذاران نهادی، اطلاعات مبهم قیمت، تمایز واضح بین معاملات بین معامله‌گران و معاملات فروشنده-مشتری و تمرکز پایین بازار مشخص می‌شد. امروزه پیشرفت های تکنولوژیکی بازار الگوریتمی فارکس را متحول کرده است. معاملات را می‌توان به سرعت از طریق رایانه شما انجام داد و به معامله گران خرده فروشی اجازه ورود به بازار را می‌دهد، در حالی که قیمت‌های جریان بی‌درنگ منجر به شفافیت بیشتر شده است و تمایز بین فروشندگان و پیچیده‌ترین مشتریان آنها به حداقل رسیده است.

تغییر قابل توجه دیگر، معرفی تجارت الگوریتمی است که ممکن است منجر به بهبود عملکرد معاملات فارکس شده باشد، اما خطراتی را نیز به همراه دارد. در این مقاله، برخی از مزایای معاملات الگوریتمی را با نگاهی به اصول بازار فارکس و معاملات الگوریتمی و همچنین اشاره به برخی از خطرات ذاتی آن برای معاملات ارزی شناسایی خواهیم کرد.

اقلام کلیدی

در دهه 1990، بازارهای فارکس اولین بازارهایی بودند که از تجارت مبتنی بر صفحه در میان متخصصان وال استریت لذت بردند. در چند سال گذشته، تجارت آنلاین گسترش یافته است تا به سرمایه گذاران و معامله گران عادی اجازه دهد تا تجارت و پوشش ریسک را در اختیار داشته باشند.

اکنون، افراد حتی می‌توانند به برنامه‌های معاملاتی الگوریتمی پیچیده‌تری دسترسی پیدا کنند که معاملات فارکس را با استفاده از طیف گسترده‌ای از استراتژی‌های موجود خودکار می‌کند. در حالی که معاملات الگوریتمی می‌تواند به معامله گران برتری در سرعت و دقت بدهد، خطرات خاصی نیز در ذاتی اتوماسیون تنظیم و فراموش کردن وجود دارد.

اصول بازار فارکس

برای دانستن همه چیز در مورد فارکس، در بازارهای فارکس، جفت ارزها در حجم‌های مختلف بر اساس قیمت‌های مظنه معامله می‌شوند. به یک ارز پایه بر حسب ارز مظنه قیمت داده می ‌شود. فارکس به عنوان بزرگترین و نقدشونده‌ترین بازار مالی جهان در نظر گرفته می‌شود که 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته معامله ‌شود.

میانگین روزانه حجم جهانی معاملات فارکس تا سال 2019 تقریباً 6.6 تریلیون دلار بود. بخش عمده این معاملات به دلار آمریکا (USD)، یورو (EUR) و ین ژاپن (JPY) انجام می‌شود و طیفی از بازیگران از جمله خصوصی را شامل می‌شود. بانک‌ها، بانک‌های مرکزی، شرکت‌ها، شرکت‌های مالی، خرده‌فروشان فردی و سرمایه‌گذاران بزرگ نهادی مانند صندوق‌های بازنشستگی.

دلیل اصلی وجود بازار فارکس این است که مردم برای خرید کالاها و خدمات خارجی نیاز به تجارت ارز دارند، اگرچه تجارت سفته‌بازی ممکن است انگیزه اصلی سرمایه‌گذاران خاص باشد. فعالیت در بازار فارکس بر نرخ ارز واقعی تأثیر می‌گذارد و بنابراین ‌می‌تواند به شدت بر تولید، اشتغال، تورم و جریان سرمایه هر کشور خاصی تأثیر بگذارد. به همین دلیل، سیاست‌گذاران، مردم و رسانه‌ها همگی در بازار فارکس منافع خاصی دارند.

مبانی تجارت الگوریتمی

یک الگوریتم در اصل مجموعه‌ای از قوانین خاص است که برای تکمیل یک کار تعریف شده طراحی شده است. در معاملات بازار مالی، رایانه‌ها الگوریتم‌های تعریف شده توسط کاربر را انجام می‌دهند که با مجموعه‌ای از قوانین مانند زمان، قیمت یا کمیت مشخص می‌شود که معاملات را تعیین می‌کند.

چهار نوع اساسی از معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی وجود دارد:

• آماری: به یک استراتژی الگوریتمی اشاره دارد که به دنبال فرصت‌های تجاری سودآور بر اساس تجزیه و تحلیل آماری داده‌های سری زمانی تاریخی است.
• پوشش خودکار: یک استراتژی است که قوانینی را برای کاهش ریسک معامله گر ایجاد می‌کند.
• اجرای الگوریتمی: اجرای یک هدف از پیش تعریف‌شده، مانند کاهش تأثیر بازار یا اجرای سریع معامله است.
• دسترسی مستقیم به بازار: سرعت بهینه و هزینه‌های کمتری را که معامله گران الگوریتمی می‌توانند به پلتفرم‌های معاملاتی متعدد دسترسی داشته باشند و به آنها متصل شوند، توصیف می‌کند.

یکی از زیرمجموعه‌های معاملات الگوریتمی، معاملات با فرکانس بالا (HFT) است که با نرخ و سرعت بسیار بالا در اجرای سفارشات تجاری مشخص می‌شود. معاملات با فرکانس بالا می‌تواند مزایای قابل توجهی را برای معامله گران به ارمغان آورد، از جمله توانایی انجام معاملات در عرض میلی ثانیه از تغییرات افزایشی قیمت، اما همچنین خطرات خاصی را در هنگام معامله در یک بازار بی‌ثبات فارکس به همراه دارد.

تجارت الگوریتمی در بازار فارکس

بیشتر رشد معاملات الگوریتمی در بازارهای فارکس در سال‌های گذشته به دلیل الگوریتم‌هایی بوده است که فرآیندهای خاص را خودکار می‌کنند و ساعات مورد نیاز برای انجام معاملات ارزی را کاهش می‌دهند. کارایی ایجاد شده توسط اتوماسیون منجر به کاهش هزینه در انجام این فرآیندها مانند اجرای سفارشات تجاری می‌شود. خودکارسازی فرآیند معاملات با الگوریتمی که بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده معامله می‌کند، مانند اجرای سفارش‌ها در یک بازه زمانی مشخص یا با قیمتی خاص، بسیار کارآمدتر از اجرای دستی است.

بانک‌ها همچنین از الگوریتم‌هایی استفاده کرده‌اند که برای به روز رسانی قیمت جفت ارزها در پلتفرم های معاملات الکترونیکی برنامه ریزی شده‌اند. این الگوریتم‌ها سرعتی را افزایش می‌دهند که بانک‌ها می‌توانند قیمت‌های بازار را اعلام کنند و به طور همزمان تعداد ساعات کار دستی را کاهش می‌دهند.

بسیاری از فرآیندها توسط الگوریتم‌ها کارآمدتر شده‌اند که معمولاً منجر به کاهش هزینه‌های تراکنش می‌شود. با این حال، اینها تنها عواملی نیستند که باعث رشد معاملات الگوریتمی فارکس شده اند. الگوریتم‌ها به طور فزاینده‌ای برای معاملات سفته‌بازی مورد استفاده قرار می‌گیرند، زیرا ترکیب فرکانس بالا و توانایی تفسیر سریع داده‌ها و اجرای سفارش‌ها به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا از فرصت‌های آربیتراژ ناشی از انحرافات قیمتی کوچک بین جفت ارز استفاده کنند.

در بازار فارکس، روش‌های اولیه پوشش ریسک از طریق قراردادهای نقدی و گزینه‌های ارزی است. قراردادهای نقدی خرید یا فروش ارز خارجی با تحویل فوری است. بازار نقدی فارکس از اوایل دهه 2000 به دلیل هجوم پلتفرم‌های الگوریتمی رشد قابل توجهی داشته است. به ویژه، تکثیر سریع اطلاعات، همانطور که در قیمت‌های بازار منعکس می‌شود، به فرصت‌های آربیتراژ اجازه می‌دهد. آربیتراژ مثلثی، همانطور که در بازار فارکس شناخته می‌شود، فرآیند تبدیل یک ارز به خود از طریق چندین ارز مختلف است. معامله گران الگوریتمی و با فرکانس بالا فقط می‌توانند این فرصت‌ها را از طریق برنامه‌های خودکار شناسایی کنند.

به عنوان یک مشتق، گزینه‌های فارکس به روشی مشابه به عنوان یک اختیار در سایر انواع اوراق بهادار عمل می‌کنند. گزینه‌های ارز خارجی به خریدار این حق را می‌دهد که جفت ارز را با نرخ مبادله‌ای خاص در مقطعی در آینده بخرد یا بفروشد. برنامه‌های کامپیوتری گزینه های باینری خودکار را به عنوان یک راه جایگزین برای پوشش معاملات ارز خارجی دارند. گزینه‌های باینری منجر به یکی از این دو نتیجه می‌شود: معامله یا در صفر یا با قیمت اعتصاب از پیش تعیین شده تعیین می‌شود.

ریسک های موجود در معاملات الگوریتمی فارکس

برخی از جنبه‌های منفی معاملات الگوریتمی وجود دارد که می‌تواند ثبات و نقدینگی بازار فارکس را تهدید کند. یکی از این نکات منفی مربوط به عدم تعادل در قدرت معاملاتی فعالان بازار است. برخی از شرکت کنندگان ابزاری برای دستیابی به فناوری پیشرفته برای به دست آوردن اطلاعات و اجرای سفارشات با سرعتی بسیار سریعتر از دیگران دارند. این عدم تعادل در فناوری الگوریتمی می‌تواند منجر به پراکندگی در بازار و کمبود نقدینگی در طول زمان شود.

علاوه بر این، در حالی که تفاوت‌های اساسی بین بازارهای سهام و بازار فارکس وجود دارد، این باور وجود دارد که همان معاملات با فرکانس بالا که سقوط ناگهانی بازار سهام در 6 می 2010 را تشدید کرد، می‌تواند به طور مشابه بر بازار فارکس تأثیر بگذارد. اگر بازار به شدت تغییر کند، الگوریتم‌ها ممکن است به سرعت پاسخ ندهند، زیرا برای سناریوهای خاص بازار برنامه ریزی شده‌اند.

ممکن است نیاز به نظارت بر بازارها و تعلیق معاملات الگوریتمی در زمان تلاطم باشد تا از این سناریو جلوگیری شود. با این حال، در چنین شرایط شدید، تعلیق همزمان معاملات الگوریتمی توسط بسیاری از فعالان بازار می‌تواند منجر به نوسانات بالا و کاهش شدید نقدینگی بازار شود.

چگونه در فارکس کسب درآمد می کنید؟

معاملات فارکس شامل خرید یک ارز و فروش ارز دیگر با نرخ ارز مشخص است. اگر نرخ ارز به نفع شما تغییر کند (یعنی ارزش ارز خریداری شده نسبت به ارز فروخته شده افزایش یابد) می توانید سود ببرید. اگر نرخ ارز در جهت مخالف حرکت کند، می‌توانید ضرر کنید.

چگونه الگوریتم ها می توانند به معامله گران فارکس کمک کنند؟

سیستم‌ها و الگوریتم‌های رایانه‌ای در خودکارسازی استراتژی‌های معاملات فارکس مفید هستند، به‌ویژه زمانی که این بازار می‌تواند تقریباً 24/7 معامله کند. مزیت عمده معاملات فارکس خودکار حذف تأثیرات احساسی و روانی است که تصمیمات معاملاتی را به نفع یک رویکرد سرد و منطقی به بازار تعیین می‌کند. الگوریتم‌ها را می‌توان برای جستجوی الگوها در داده‌های تاریخی برای توسعه مدل‌های جدید استفاده کرد.

چگونه می توانم یک الگوریتم فارکس را قبل از اجرای آن آزمایش کنم؟

اکثر پلتفرم‌های فارکس به معامله‌گر اجازه می‌دهند تا قبل از تأمین مالی یک حساب کامل، یک حساب آزمایشی باز کند. آزمایش چندین پلتفرم معاملاتی نرم افزار فارکس از طریق یک دوره آزمایشی می‌تواند به معامله گر کمک کند تا بهترین را برای نیازهای تجاری خود انتخاب کند. بک تست را می‌توان توسط رایانه ها با استفاده از داده‌های تاریخی نیز انجام داد.

جمع بندی

معاملات الگوریتمی توانسته است بازدهی را افزایش دهد و هزینه‌های معاملات ارزها را کاهش دهد، اما ریسک بیشتری نیز به همراه داشته است. برای اینکه ارزها به درستی کار کنند، باید تا حدودی ذخیره ارزش و نقدشوندگی بالایی داشته باشند. بنابراین، مهم است که بازار فارکس با نوسانات قیمت پایین همچنان نقد شود.

بسیاری از سرمایه گذاران خواستار مقررات و شفافیت بیشتر در بازار فارکس با توجه به مسائل الگوریتمی مرتبط با معاملات هستند که در سال‌های اخیر به وجود آمده است. در پایان مثبت، پذیرش رو به رشد سیستم‌های معاملاتی الگوریتمی فارکس می‌تواند به طور موثر شفافیت را در بازار فارکس افزایش دهد. استراتژی‌های معاملاتی الگوریتمی (مانند پوشش خودکار، تجزیه و تحلیل آماری، اجرای الگوریتمی، دسترسی مستقیم به بازار، و معاملات با فرکانس بالا) می‌توانند ناسازگاری‌های قیمتی را آشکار کنند که فرصت‌های سودآوری را برای معامله‌گران ایجاد می‌کند.

با این حال، چالشی که فعالان بازار جهانی در معاملات الگوریتمی فارکس در آینده با آن مواجه هستند، چگونگی ایجاد تغییراتی است که منافع را به حداکثر می‌رساند و در عین حال ریسک را کاهش می‌دهد.

admin